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商业银行构建风险预警系统的三项原则

  银行风险预警系统一般应遵守三项基本原则:首先是指标的一致性。在构造商业银行风险预警系统时,指标应与国内保持一致,主要是与人民银行指定的《商业银行资产负债比例管理监督指标》一致,便于各级行对金融风险的监测,易于实施和度量。

  其次是预警针对性。通过对商业银行单项指标的监测预警可以准确的发现银行风险发生的源头,以便采取针对性措施;通过对商业银行风险综合度量可以准确地反映出商业银行整体风险暴露程度,以便建立风险约束机制,有效的防范、监测、转化风险,促进银行业的稳健运行。

  最后是系统容量要大。所构造的风险预警系统必须蕴含较大的信息量,数据容量大,而且应符合因素量化的需要,并且具有获取资料的现实可行性,以便有利于进行风险预警分析。

  (一)建立风险预警体系的关键环节

  1、注重对先导指标的观测分析

  风险预警和风险评级既有内在联系,又存在时效性差别。风险预警的关键在于提早发现潜在的风险隐患,因此在设置指标时必须突出先导指标的作用。一般而言,信贷风险的传递顺序为:宏观经济风险,行业风险、区域风险,客户经营风险,客户财务风险,客户信贷风险。因此,在进行系统指标配置时,对风险源头应给予必要的倾斜,从而使风险预警体系更加充分地体现出超前性特点。在各模块内部的指标设置中也充分考虑先导指标的作用,而对不具备预警功能的滞后性指标则给予必要的限制。

  2、强调对系统性风险的预警分析

  过去的风险分析往往局限于客户自身的财务状况和经营状况,这样做不仅容易受到不真实数据的误导,而且降低了对未来风险的预警功能,结果通常是风险己经降临到眼前才试图做出反应。风险预警体系应在加强对客户个体风险进行预警分析的同时,更侧重于对宏观经济、行业、区域以及特定客户群等系统性风险的整体监测。在这一过程中,应尽可能多地融入国家政策信息和行业专家意见,从根本上增强风险预警体系的可靠性和有效性。

  3、突出行业风险因素的预警作用

  在经济市场化程度不断加深的条件下,行业整体发展状况对具体企业的影响程度变得越来越明显。当前,许多国际大银行在进行客户风险分析时都把行业风险度作为主要的判断依据,赋予其较大的分析权重,如普化永道是25%、JP摩根是3.3%,而国内银行对行业风险的整体分析还不够深入,对其在风险预警中的重要性认识不足,通常权重仅为5%-10%。在今后风险预警过程中,我国商业银行需要对各行业信贷风险度进行全面、深入地分析研究,在此基础上进行全景式的行业风险指数测算,并将其作为重要参数引入到客户风险预警模型中。做到通过快速数据更新,增强预警监测的时效性和连续性。风险预警体系应具备的另一显著特点是更新速度快,具有很强的时效性,能够及时地对各种信贷风险做出反应。

  (二)风险预警监测内容的科学性

  根据贷款风险预警指标体系设置要适应贷款的“安全性、流动性、效益性”的基本要求,遵循全面、科学、公正、合法和实用的原则,细化指标设置,增强贷款监测的可操作性和实时性。

  1、细化指标应达到“四性”

  一是有效性。指标应能够至少适用于一个风险点,一个具体风险分类或一项业务,能够提供有用的管理信息。二是可比性。指标可以量化为一个数字,百分比或比率,能够在不同时间、不同企业之间可比,尽量减少定性指标。三是敏感性。指标应该对风险变化反应灵敏,能够深入洞察风险度的变化情况。四是便用性。指标数据能够及时、可靠、经济地采集,容易理解和交流。

  2、建立预警数学模型

  根据不同行业、性质客户设置预警信号具体标准值。比如客户资产负债率超过行业平均水平五个百分点,或较年初上升幅度≥10%,流动比率低于行业平均水平十个百分点,或较年初下降幅度≥10%……,发出预警信号,使信贷人员或风险管理人员对客户引起关注。预警信号具体标准值能全行统一的,由总行统一确定,避免标准不一。地区性指标由省、市分行确定。二是运用回归分析、非线性模型、经济函数模型等手段,对风险进行量化,科学定价,提高对风险的识别、量化、预警、化解能力。

  3、预警信息表格化

  对常用的贷款风险预警信号银行应统一设置《客户贷款风险预警信息表》,内容可以分:财务状况、经济效益状况、内部核算情况、担保状况、非财务因素、关联企业、其他非财务因素、与银行关系以及其他情况等九个方面。每个方面下分具体贷款风险预警信息指标栏,信贷人员可以在风险预警信号栏上直接打“√”,需要文字说明的,再加文字说明。这样一方面增强信号直观性,另一方面减少信贷人员文字反映工作量,同时也避免预警信号检查反映遗漏和不全面,增强信号全面性。
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